Кредитный скоринг как элемент системы экономической безопасности кредитного портфеля финансового учреждения

Виталий Михайлович Ватулин

Восточноукраинский национальный университет
имени Владимира Даля (г. Луганск, Украина)

Мировой финансовый кризис стал событием-катализатором, породившим конфликт в существующей парадигме обеспечения экономической безопасности финансовых учреждений. Одной из основных причин, породивших цепочку неплатежей среди заемщиков, была неадекватная оценка платежеспособности заемщиков, а порой и просто игнорирование объективных расчетных показателей. Во многих случаях для обеспечения стабильной работы стоило лишь четко придерживаться фиксированной кредитной политики и четко ориентироваться на оценки своих систем оценки заемщиков. Одной из таких систем (в частности в системе кредитования физических лиц) является скоринг кредитной заявки.

Термин скоринг используется не только в финансовой деятельности, а имеет большое количество значений. Применительно к «подсчету» баллов кредитной заявки впервые методику классификации кредитов на «хорошие» и «плохие» применил Дэвид Дюран в 1941 году. Он определил не только группы факторов, позволяющие максимально определить степень кредитного риска, но и коэффициенты, характеризующие кредитоспособность частного клиента. Таким образом, заемщик, который преодолел пороговое значение, набрав достаточное количество баллов, потенциально мог получить запрашиваемую сумму. По сути, скоринг является методом классификации совокупности заемщиков на различные группы, когда необходимая характеристика не известна, однако, известны другие характеристики, которые каким-либо образом коррелируют с интересующей. На практике, в зависимости от задач анализа заемщика, кредитный скоринг может включать: application-скоринг (скоринг кредитной заявки); behavioral-скоринг (скоринг кредитной истории); fraud-скоринг (скоринг мошенничества); сollection-скоринг (мониторинг качества портфеля).

В настоящее время в финансово-банковской системе Украины снова наметился повышенный интерес к сектору кредитования физических лиц (как высокодоходному рынку) и как следствие, построение системы экономической безопасности в этом секторе весьма актуально. Но является ли применение скоринга панацеей от всех финансовых бед или все же, это один из инструментов, обладающих своими специфическими ограничениями? Опыт кризисной деятельности позволяет сделать некоторые выводы для построения адекватных моделей управления экономической безопасностью кредитных портфелей финансовых учреждений. Опыт кризиса 2008 года показал, что никакие скоринговые модели (ни собственных разработок, ни купленных (дешево или очень дорого) у иностранных «гуру» риск-менеджмента) не спасали от финансовых потерь. Получение уверенных положительных оценок не уберегли заемщиков от финансовой нестабильности, от неплатежеспособности. Поэтому в современных условиях следует отказаться от применения скоринговых моделей как достаточного информационного обеспечения принятия кредитных решений. На наш взгляд эта система должна стать маяком в безбрежном море финансовых потоков. Она должна помогать принимать финансовые решения, но не быть единственной и неоспоримой догмой. Естественно, скоринговые модели и системы нужны и они должны быть основой системы принятия решений о выдаче кредитов. В данном контексте в первую очередь нужно учитывать основную тенденцию поведения любого предприятия по вопросу расходов в нестабильных экономических условиях.

Сегодня у финансовых учреждений есть достаточно широкий выбор в решении задачи построения скоринга. Есть две альтернативы: 1) строить собственную, 2) использовать услуги кредитных бюро. Построение и поддержание собственной системы – процесс длительный и затратный. Кредитные бюро в Украине – достаточно молодой, но динамично развивающийся сектор услуг. На законодательном уровне старт кредитным бюро был дан в 2005 году (Закон Украины № 2704-IV «Об организации формирования и обращения кредитных историй», введенный в действие с 23 января 2006 года.). Однако рост количества услуг приходится на период после кризиса 2008, – необходима была встряска, чтобы банки пришли к пониманию, что кредитными историями своих клиентов нужно обмениваться. В настоящее время бюро кредитных историй предоставляют комплексные услуги, которые включают не только предоставление отчетов по кредитной истории клиента, но и предлагают проведение скоринга, а также оценки качества системы риск-менеджмента банка.

Основные выводы, полученные в ходе представляемого здесь исследования, таковы. Система скоринговых оценок потенциальных заемщиков занимает центральное место в системе принятия кредитных решений и является главной составляющей системы экономической безопасности кредитного портфеля физических лиц на этапе оценки заемщика. Однако, для стабильного существования финансового учреждения необходима качественная настройка скоринговой модели и для этой цели нужно использовать как свои внутренние данные, так и данные других финучреждений (и аккумуляторами таких данных являются кредитные бюро). Кроме того, необходим комплексный учет кредитоспособности потенциального заемщика, а именно – учет кредитной нагрузки в других банках.